美股量化空方決策引擎 · SHORT-BIASED QUANT ENGINE

美股量化空方交易監控與決策 Dashboard

由上而下決策流：大盤環境 (MARKET) → 板塊強弱 (SECTOR) → 個股因子 (STOCK) → 技術破位 (SETUP) → 事件催化 (CATALYST) → 進場觸發 (TRIGGER) → 部位與停損停利 (SIZE / STOP / TARGET / EXIT)

📉 分數越高 ＝ 越有利空方（越低 ＝ 越有利多方）： 大盤環境分 (`MARKET REGIME`)、市場寬度惡化分 (`BREADTH WEAKNESS`)、波動避險分 (`VOLATILITY`)、個股空方總分 (`SHORT SCORE`)、趨勢破位 (A)、相對弱勢 (B)、籌碼派發 (C)、基本面脆弱度 (D)
⚠️ 分數越高 ＝ 做空危險越高（不利空方 / 易被多方軋空）： 軋空風險分 (`SQUEEZE RISK` ≥62 強制禁空)、催化劑二元事件分 (`CATALYST RISK` 財報 ≤3天強制禁空)、組合共線性風險 (`CORRELATED RISK` 越高代表同溫層集中度過高)

模組 1：大盤總體環境監控（Macro & Market Regime Filter — 避免在多頭強勢噴出時逆勢做空）

載入中...
大盤環境評分 · MARKET REGIME (0–100) ↑ 分數越高越有利空方｜↓ ≤40 有利多方
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市場寬度惡化分 · BREADTH WEAKNESS (0–100) ↑ 分數越高代表結構越脆弱（有利空方）
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波動與避險情緒 · VOLATILITY REGIME (0–100) ↑ 分數越高代表恐慌升溫（有利空方）
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組合共線性風險 · CORRELATED SHORT RISK ⚠️ 分數越高代表空單過度集中（不利組合風控）
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三大基準指數均線破位與派發日監控（SPY / QQQ / IWM）— 空方分越高越有利空方
基準指數 收盤價 (5日漲跌) 20EMA (位置) 50SMA (位置) 200SMA 近25日派發天數 指數空方分 (↑利空)
GICS 板塊 ETF 相對弱勢排行（弱勢分越高代表該板塊越有利空方狙擊）
板塊 ETF 收盤價 5日報酬 20日報酬 20日相對 SPY 強弱 派發天數 板塊弱勢分 (↑利空)

模組 2 & 3：個股空方候選池量化評分與精確進退場引擎（Stock Screener & Execution FSM）

嚴格區分「基本面/結構看空 (Fundamentally Bearish)」與「現在安全可執行做空 (Actionable Short：評級 A+/A ＋ 無軋空警告 ＋ 距離財報 > 3天)」。點擊任一列開啟標準化個股決策輸出卡。

個股多因子空方評分與進退場觸發總表（註：A~D 與空方總分越高越有利空方；⚠️ E 軋空風險分越高越危險、不利空方）
股票代碼 空方總分 / 評級 (↑有利空方) 進退場狀態 (FSM) 做空安全分類 現價 / ATR14 A: 趨勢破位 30% (↑利空) B: 相對弱勢 20% (↑利空) C: 籌碼派發 20% (↑利空) D: 基本面脆弱 20% (↑利空) E: 空單擁擠度 10% (⚠️↑易軋空) 關鍵壓力 / 停損 / 目標1 風報比 & 建議股數 完整決策卡

模組 4A：投資組合級別風險與共線性監控（Correlated Short Risk）

近 60 日高相關係數空頭同溫層集群（相關係數越高越應避免同時重倉做空）
高相關股票對 60日報酬相關係數 (ρ) 共線性風險等級

模組 4B：無前視偏誤歷史訊號回測驗證（Walk-Forward Signal Quality）

各訊號等級（A+ / A / B / C）歷史勝率、平均 R 倍數與夏普比率驗證
訊號分級 (Rating) 歷史觸發次數 空方勝率 (Win Rate) 平均風報比期望值 (Avg R) 獲利因子 (Profit Factor) Sharpe Ratio 最大回撤 (Max DD)

模組 5：即時優先級警報與 Webhook 觸發流（Real-Time Priority Alerts）

個股最終決策輸出模板（Standardized Short Decision Output）


      

    

  

  
  
    

      

        
DAILY SHORT MARKET REPORT（每日量化空方市場報告）